Strategie handlu uvxy

Moja strategia opcji UVXY. Witamy w moim pierwszym artykule InstaBlog otrzymałem mnóstwo informacji zwrotnych, chcących uzyskać więcej informacji na temat strategii opcji dla firmy UVXY. Przed rozpoczęciem pracy chcę zaznaczyć, że zakup SVXY jest odpowiednią alternatywą dla tej strategii Dla każdego własnego i Wolę używać opcji UVXY w obecnym środowisku. Mam dwie różne strategie. Odwoływanie się do rozmów i zakupów wiąże się z tą samą strategią, kiedy myślisz o tym. Wymaga to wyświtu opcji na wyższym poziomie i konta marginesowego. Ważne jest, aby nie marnować siebie out w tych handlu w przypadku, gdy kończy się nie idzie na swój sposób. Strategy Kiedy zmienność wzrosła i jest w spadku, sprzedaj za pieniądze rozmowy UVXY Na połączeniach pieniężnych świadczyć największe korzyści z rozkładu wartości czasu Ja również sprzedać najdłuższy zakres połączeń, zwykle co najmniej rok do końca do wygaśnięcia Dalsza opcja jest, bardziej zewnętrzna wartość ma. Po UVXY cofnął około 20-30 zlikwiduje moje stanowisko i czekać na następny event. Buying p uts daje elastyczność nie jest marginesem w zasadzie najbardziej można stracić to 100, gdzie istnieje możliwość utraty ponad 100 z call calls. My sprzedaży do zakupu jest 3 podejście approach. I znowu czekać, aż zmienność ma wzbogacony i spada. 1 Użyj opcji tygodniowych - 20.2 Użyj opcji miesięcznych - 60.3 Użyj opcji kwartalnych - 20.Pokaż możesz zobaczyć przydział, który nigdy nie kupuję. Dokonuje więcej niż 90 dni na UVXY. Powodem jest zamiar opuszczenia pozycji w 15-40 dni zbieram tę premię po drodze i likwiduję moje stanowisko i czekam na kolejną szansę. Uważam, że ta strategia jest zasadnicza Chciałbym skoncentrować się na contango i wstecznym VIX Futures będzie wstąpić wstecz na gwałtowny wzrost w miarę jak rozpocznie się zacięcie aby zmniejszyć to powinno sygnalizować, że kontrakty terminowe VIX zaczynają spadać Kiedy kontrakty futures wejdą w skład kontraktu to powinno być potwierdzeniem, że zdarzenie, sytuacja ekonomiczna, sytuacja, która spowodowała jej skok, aby utrzymać ślady wydarzeń gospodarczych i politycznych podczas tych skoków To zależy od Ciebie, indywidualnego inwestora, przewidywanie ruchów na rynku w oparciu o dostępne dane Nie ma gwarantowanej strategii czasowej skoki w VIX Jestem bardziej konserwatywny i poczekaj na sytuację, aby zagrać samą Inni nie są i spróbuj szczyt To jest niebezpieczna strategia. Mam dobry artykuł na temat tego, jak UVXY i SVXY zareagowały w latach 2008 i 2017 byłby pomocny wgląd w harmonogram Pomimo tego, że w 2008 r. UVXY wzrosła o ponad 1000, to jednak zakończyłoby się negatywnie mniej niż rok później. Aby zapobiec nieoczekiwanej erozji kapitałowej, używam stop loss zamiast hedge. VIX Trading stanowi 20 -30 mojego portfela inwestycyjnego Nie polecam korzystania z tych strategii za 100 portfeli. Z moim wiekiem jestem w porzę dku z wyższym ryzykiem. Jednak w miarę postępuję c podję to zyski z transakcji VIX i przeznaczam je na inwestycje długoterminowe T mężowie obniżają portfel procentowy. Mam nadzieję, że te strategie są pomocne W ubiegłym roku przyniosły mi 86 zwrotów Wykonuję tylko te transakcje 3-5 razy w roku, ponieważ czekam na strategiczne możliwości oparte na powyższym harmonogramie. Ważne jest, aby zrozumieć, co robisz przed wprowadzeniem tych transakcji polecam konto praktyczne lub kilka lat badań, zanim to stała strategia inwestycyjna. Chcesz śledzić mnie na temat Poszukiwania Alpha tutaj. Zobacz moje filmy YouTube inwestujące tutaj. Objawienie Autor nie ma pozycji w żadnej z wymienionych zasobów , a także nie planuje inicjowania żadnych stanowisk w ciągu najbliższych 72 godzin. Dodatkowe ujawnienie Jeśli ten artykuł pozostawi Ci pytania, to nie jesteś jeszcze gotowy do handlu VIX ETP Upewnij się, że dokonasz szeroko zakrojonych badań dotyczących czasu, warunków ekonomicznych, perspektyw i ryzyka przed przy czym w strategii VIX. Chicago można skutecznie uwzględniać strategie. Opcje rynku walutowego, lepiej znany jako oferty VIX handlowcy i inwestorzy z lotu ptaka w czasie rzeczywistym poziom chciwości i strachu, przedstawiając jednocześnie prognozy rynku dotyczące wahań wahań w ciągu najbliższych 30 dni handlowych CBOE wprowadził VIX w 1993 r., rozszerzył swoją definicję 10 lat później i dodał kontrakt terminowy na przyszłość w 2004 r. Więcej informacji można przeczytać na temat rynków finansowych, kiedy wzbudzają obawy i chciwość. Papiery wartościowe oparte na niestabilności wprowadzone w latach 2009 i 2017 okazały się ogromnie popularne wśród społeczności handlowej, zarówno w zakresie hedgingu, jak i na kierunkach. Z kolei kupno i sprzedaż instrumenty te miały znaczący wpływ na funkcjonowanie pierwotnego indeksu, który został przekształcony z opóźnieniem w wiodący wskaźnik. Udziałowcy powinni utrzymywać rzeczywisty czas VIX na swoich ekranach rynkowych przez cały czas, porównując tendencję wskaźnika z ceną działanie na najbardziej popularne kontrakty terminowe indeksowe Konwergencja-rozbieżności między tymi instrumentami generuje szereg oczekiwań, które pomagają w planowaniu handlu i r isk management Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Przeczytaj trendy rynkowe z analizą konwergencji i rozbieżności. Te oczekiwania obejmują: wzrost indeksu SPX i wzrost indeksu Nasdaq 100 na indeksach Nasdaq 100, który przewiduje spadek apetytu na ryzyko i ryzyko wystąpienia odwrócenia. Rising VIX spada SP 500 i Indeks Nasdaq 100 wskazuje na niekorzystną konwergencję, która podnosi prawdopodobieństwo spadku dynamiki dnia. Wydaje się, że VIX spada SP 500 i Nasdaq 100 indeksuje wzrosty dywersyfikacji futures, które przewidują rosnący apetyt na ryzyko i wysoki potencjał odwrotu. która wiąże się z tendencją upside trend. Divergent działania między SP 500 i indeksu Nasdaq 100 indeksów obniża wiarygodność predykcyjną, często ustępując dezorganizacji i warunki związane z zakresem. Wykres dzienny VIX wygląda jak elektrokardiogram niż wyświetlacz cen, generując pionowe kolce, które odzwierciedlają okresy wysokiego stresu, wywołane ekonomicznymi, politycznymi lub środowiskiem katalizatory ntal Najskuteczniej obserwować poziomy bezwzględne, próbując interpretować te szorstkie wzory, szukając odwrotów wokół dużych liczb okrągłych, takich jak 20, 30 lub 40, a także w pobliżu wcześniejszych szczytów Zwróć uwagę także na interakcje między wskaźnikiem a 50 i 200-dniowym EMA z tymi poziomami działającymi jako wsparcie lub opór Odnośnie do czytania, patrz Momentum Trading With Discipline. VIX rozlicza się do powolnych, ale przewidywalnych działań trendu pomiędzy okresowymi czynnikami stresującymi, przy czym poziomy cen rosną i stopniowo zmniejszają się w czasie przejście jasno na miesięcznym wykresie VIX z 20-miesięcznym SMA bez ceny Uwaga, jak średnia ruchoma osiągnęła szczyt w wieku 33 lat podczas sezonu 2008-09, mimo że wskaźnik ten wzrósł do 90. Podczas gdy te długoterminowe trendy wygrały, długoterminowe przygotowania handlowe są niezmiernie użyteczne w strategiach dotyczących czasów rynkowych, zwłaszcza w pozycjach, które trwają co najmniej od 6 do 12 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć w artykule How To Use Moving Average to Buy Stocks. Sh Inni pośrednicy mogą obniżyć poziom hałasu VIX i poprawić interpretację w ciągu dnia przy użyciu 10-pasmowego SMA umieszczonego na szczycie 15-minutowego wskaźnika. Zwróć uwagę na to, jak średnia średnica ruchomy jest wyższa i niższa w przypadku fal płynnych, co zmniejsza prawdopodobieństwo występowania fałszywych sygnałów czas, aby ponownie ocenić pozycjonowanie, gdy średnia ruchoma zmienia kierunek, ponieważ przewiduje odwrócenie, a także zakończenie wahań cen w obu kierunkach Linia cen może być również wykorzystywana jako mechanizm wyzwalania, gdy przekracza lub poniżej średniej ruchomej. Kontrakty terminowe VIX oferują najczystsze ekspozycja na wzrosty i spadki wskaźników, ale instrumenty pochodne na instrumentach kapitałowych w ostatnich latach zyskały na znaczeniu w ostatnich latach w handlu detalicznym. Wymienione w programie Exchange Traded Products ETP wykorzystują skomplikowane obliczenia nakładające kilka miesięcy na kontrakty VIX na krótko i średnioterminowe oczekiwania. SP 500 VIX Krótkoterminowe kontrakty terminowe ETN VXX. SP 500 VIX Futures terminowe ETN VXZ. VIX Krótkoterminowe kontrakty terminowe ETF VIXY. VIX Średniookresowe kontrakty terminowe ETF VI XM. Regulacja tych papierów wartościowych na krótkoterminowe zyski może być frustrującym doświadczeniem, ponieważ zawierają one tendencje strukturalne, które zmuszają stały reset do obniżenia składek kontraktów terminowych. To contango może zniszczyć zyski na niestabilnych rynkach, powodując, że bezpieczeństwo znacznie pogorszy wskaźnik bazowy W rezultacie instrumenty te są najlepiej wykorzystywane w strategiach długoterminowych jako narzędzie zabezpieczające lub w połączeniu z funkcjami opcji ochronnych Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 4 sposobach handlu VIX. Wskaźnik VIX utworzony w latach dziewięćdziesiątych przyniósł szeroki wybór produktów pochodnych, które umożliwiają handlowcom i inwestorom zarządzanie ryzykiem stwarzanym przez stresujące warunki rynkowe. Strategia handlowa UVXY. Pomysły na transakcje w najbliższym czasie w dniu 6 listopada 2017 r. MDR, UVXY. operacja bazy danych Q uant-Ideas pro z poniższym kwerendą. price 5 wielkość próby handlowej w ciągu ostatnich 4 lat 25 średni miesięczny wolumen 2 miliony zwycięzców wieku 70 współczynnik zysku 2 średni historyczny zysk 1. osiągnęliśmy następujące dwa transakcje, zakładając, że jeden został wprowadzony na rynek w najbliższy w dniu 6 listopada 2017 r. i kończący się 7 listopada -2017 r. poniżej kursów giełdowych krótkoterminowych, gdy MDR wzrośnie przez 4 dni w rzędzie i kupić do pokrycia następnego dnia w pobliżu, od ostatnich 4 lat. Cała transakcja 47. Opłacalne zyski handlowe 70. Liczba zwycięstw 33. Liczba strat 14.Avg Profit Trade 0 97.Median Trade -0 86.Avg Win Trade 2 13.Avg Loss Trade 1 75.Max Zwycięska transakcja 13 06.Max Loss Trade 5 21.Max Kolejne zwycięstwa 9.Max kolejne straty 3.Ratio Średnia wygrana Średnia strata 1 22.Profesjonalny czynnik 3 01 Skorygowany współczynnik zysku 2 55. poniżej kursów giełdowych na długi czas, gdy UVXY spadnie na 5 dni w rzędzie i kończy się na najbliższym zamknięciu od ostatnich 4 lat . Łączna liczba transakcji 29. Opłacalne zyski handlowe 72. Liczba zwycięstw 21. Liczba strat w handlu 8.Avg Zysk z handlu 4 19.Median Trade 2 08.Avg Win Trade 6 62.Avg Strata handlu -2 19.Max Win Trade 23 41.Max Loss Trade 5 24.Max Sukcesy wygranych 9.Maksowe straty kolejno 2.Ratio Średnia wygrana Średnia strata 3 02.Profita czynnika 5 78.Outlier Adjusted Profit Factor 4 13.Sprawdź pomysły Quant-Ideas, aby pomóc krótkoterminowemu handlowi aby znaleźć wysokie prawdopodobieństwo wygranych wyścigów. Kiedy UVXY jest na pięć dni w rzędzie. UVXY ETF zamyka się przez pięć lub więcej dni w rzędzie. Jak długo w następny dzień otwórz. Zamknij w najbliższym dniu handlowym. Podsumowanie wyników testów backtest dla produktu Go Long w następnym otwartym i zakończonym w najbliższy dzień zamknij, gdy UVXY zamknie się pięć dni w rzędach strategii handlowej w ciągu ostatnich czterech lat. Gry długo w następnym otwarciu i wyjście na następny dzień zamknij, gdy UVXY zamyka się przez pięć dni w rzędzie strategii handlowej Podsumowanie wyników Backtest. Ta liczba transakcji. ps podjąć te czynniki zysku, zysk brutto w zmianach punktowych strata brutto w zmianach punktowych z wyrównaniem plutrów soli z powrotem pod koniec 2017 r., UVXY osiągnął poziom powyżej 10000 w przypadku podzielonych poziomów, ale spojrzenie na wskaźnik wypłaty średnie wygrać podzielone średnią stratą jest nadal w 2 84 strategia handlowa warta objęcia łupów. Poniżej szczegóły zmian z następnego dnia otwarte do następnego dnia, tak jak w dniu 23 lipca 2017 r., Przeznaczonych na 24 lipca 2017 r., Które mają być zamknięte w tym przypadku zmiany zmian dla UVXY ETF, UVXY na pięć dni w rzędzie od ostatniego 4 tak rs. Nxt Otwórz 2 kluki Zmiana. Nxt Otwórz 2 kl. Zmień. Nowe posty. Popularne posty.